สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 375,339.50 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,067.90 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 272,768 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 87,506 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,825 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 9.2 ปี) LB26DA (อายุ 7.2 ปี) และ LB326A (อายุ 12.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,386 ล้านบาท 8,955 ล้านบาท และ 7,734 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC209B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 689 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC269A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 452 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTEP296A (AAA) มูลค่าการ ซื้อขาย 438 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-5 bps. ในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิต ของสหรัฐลงสู่ระดับ 47.8 ในเดือนก.ย. 62 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2552 จากระดับ 49.1 ในเดือนส.ค. 62 โดยดัชนีที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 นั้น บ่งชี้ถึงภาวะการหดตัวในภาคการ ผลิตของสหรัฐ ซึ่งเป็นการหดตัวเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ปัจจัยในประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนก.ย.62 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.32% ซึ่งเป็นการ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องค่อนข้างมากจากเดือนก.ค.และส.ค.ที่ผ่านมา เป็นผลจากสินค้าในกลุ่มพลังงานหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะเดียวกันกระทรวง พาณิชย์ได้ปรับเป้าหมายเงินเฟ้อในปีนี้ใหม่เป็น 0.7-1.0% จากเดิม 0.7-1.3% ซึ่งคาดว่าทั้งปีนี้เงินเฟ้อจะเฉลี่ยไม่เกิน 0.9%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,202 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุ คงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,123 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,325 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62) (23 - 27 ก.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 4 ต.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 375,339.50 429,414.43 -12.59% 17,031,416.24
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,067.90 85,882.89 -12.59% 91,077.09
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.99 119.73 0.22%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.54 105.71 -0.16%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ต.ค. 62) 1.39 1.41 1.4 1.37 1.37 1.45 1.48 1.84
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ก.ย. 62) 1.39 1.4 1.39 1.36 1.38 1.5 1.49 1.88
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 1 1 -1 -5 -1 -4