สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 ธันวาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 402,439.94 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 100,609.98 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 306,780 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 77,970 ล้านบาท และหุ้นกู้ ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,054 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB356A (อายุ 15.5 ปี) LB24DB (อายุ 5.0 ปี) และ LB23DA (อายุ 4.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 15,176 ล้านบาท 13,038 ล้านบาท และ 7,139 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น MBTH22NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 893 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 616 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU295A (A+) มูลค่า การซื้อขาย 534 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-3 bps ท่ามกลางความไม่นอนนอนด้านการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ภายหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งสัญญาณการบรรลุ ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอาจล่าช้าออกไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 63 ขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนรายงานว่า การจะบรรลุข้อตกลงการค้า เฟสแรกระหว่างจีนและสหรัฐฯ ได้ จีนต้องการให้สหรัฐฯ ยกเลิกการขึ้นภาษี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำข้อตกลงการค้า ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อประจำเดือน พ.ย. 62 ขยายตัว 0.21% (YoY) ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน จากการบริโภคที่เพิมขึ้น และราคาพลังงานที่ปรับลดลงในอัตราต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,670 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,931 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,661 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,923 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 ธ.ค. 62) (25 - 29 พ.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 6 ธ.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 402,439.94 414,432.24 -2.89% 20,277,431.36
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 100,609.98 82,886.45 21.38% 88,547.74
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.5 118.15 0.30%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.54 105.54 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ธ.ค. 62) 1.24 1.25 1.25 1.29 1.37 1.58 1.79 2.02
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 พ.ย. 62) 1.27 1.28 1.28 1.31 1.39 1.61 1.8 2.01
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -3 -3 -2 -2 -3 -1 1