สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 182,293.30 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 60,764.43 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 55% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 137,798 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 40,338 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3,440 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 9.0 ปี) LB24DB (อายุ 5.0 ปี) และ LB23DA (อายุ 4.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ ละรุ่นเท่ากับ 7,685 ล้านบาท 5,872 ล้านบาท และ 5,660 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC26NA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,281 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM297A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 383 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM227A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 354 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 2-7 bps. เนื่องจากตลาดเกิดความกังวลภายหลังเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยสหรัฐฯ สังหารผู้บัญชาการหน่วยรบ พิเศษของอิหร่านซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลรองจากผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ขณะที่ความคืบหน้าของการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกในวันที่ 15 ม.ค.63 ก่อนที่จะเดินทางไปกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาการค้าเฟสสอง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,666 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 842 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,598 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,089 ล้าน บาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62) (23 - 27 ธ.ค. 62) (%) (1 - 3 ม.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 182,293.30 405,740.57 -55.07% 155,678.85
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 60,764.43 81,148.11 -25.12% 77,839.42
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.97 117.62 0.30%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.67 105.66 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ม.ค. 63) 1.13 1.16 1.18 1.15 1.19 1.41 1.6 2.01
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ธ.ค. 62) 1.16 1.19 1.22 1.21 1.25 1.48 1.67 2.03
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -3 -4 -6 -6 -7 -7 -2