สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 มกราคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 392,580.77 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,516.15 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 257,796 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 102,641 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,137 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 8.9 ปี) LB386A (อายุ 18.4 ปี) และ LB29DA (อายุ 9.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,774 ล้านบาท 19,331 ล้านบาท และ 10,918 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM227A (AA-(tha)) มูลค่าการ ซื้อขาย 934 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC26NA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 879 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY203A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 683 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากประมาณ 1-11 bps. ตลาดมีมุมมองเชิงบวกภายหลังสหรัฐฯ และจีนลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกแล้ว โดยสหรัฐ จะปรับลดภาษีลงครึ่งหนึ่งจากอัตรา 15% ที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และชะลอการเก็บภาษีเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการที่จีนให้คำมั่นสัญญาในการปฏิรูปโครงสร้าง รวมทั้งซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า ขณะที่รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือน ธ.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 2.3% (YoY) เท่ากับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้า ได้แก่ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นและยุโรป
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 ม.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,349 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 117 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,232 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 ม.ค. 63) (6 - 10 ม.ค. 63) (%) (1 - 17 ม.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 392,580.77 425,525.57 -7.74% 973,785.18
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,516.15 85,105.11 -7.74% 81,148.77
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.69 118.24 -0.47%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.91 105.81 0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 ม.ค. 63) 1.1 1.15 1.16 1.22 1.28 1.49 1.71 2.04
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 ม.ค. 63) 1.11 1.14 1.15 1.16 1.2 1.38 1.61 2.01
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 1 1 6 8 11 10 3