สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 มกราคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 426,747.38 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,349.48 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 301,187 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 91,157 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,525 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 9.9 ปี) LB28DA (อายุ 8.9 ปี) และ LB22DA (อายุ 2.9 ปี) โดยมีมูลค่า การซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,561 ล้านบาท 12,499 ล้านบาท และ 10,854 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC31NA (AA-) มูลค่า การซื้อขาย 680 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC219A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 606 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รุ่น BEM254A (A) มูลค่าการซื้อขาย 521 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลงค่อนข้างมากประมาณ 5-11 bps. ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนต่างชาติบางส่วนเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นประกอบกับ ตลาดมีความกังวลต่อผลกระทบของแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% โดย เป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับย้ำว่าจะเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดย ECB จะซื้อพันธบัตรในวงเงิน 2 หมื่นล้านยูโร/เดือน และ ECB จะดำเนินโครงการ QE เป็นระยะเวลานานเท่าที่มีความจำเป็น และจะยุติโครงการ QE ก่อนที่ ECB จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค. 63 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยยโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2563 จาก 0.7% เป็น 0.9% ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 - 24 ม.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,487 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,709 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 11,201 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 24 ม.ค. 63) (13 - 17 ม.ค. 63) (%) (1 - 24 ม.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 426,747.38 392,580.77 8.70% 1,400,532.56
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,349.48 78,516.15 8.70% 82,384.27
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.04 117.69 0.30%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.95 105.91 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (24 ม.ค. 63) 1.09 1.14 1.15 1.17 1.22 1.38 1.63 2.05
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 ม.ค. 63) 1.1 1.15 1.16 1.22 1.28 1.49 1.71 2.04
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 -5 -6 -11 -8 1