สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 351,004.02 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 70,200.80 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 171,460 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 106,090 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,502 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่ เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 7.7 ปี) LB29DA (อายุ 8.7 ปี) และ LB26DA (อายุ 5.7 ปี) โดยมีมูลค่า การซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,395 ล้านบาท 11,803 ล้านบาท และ 8,679 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รุ่น PTTEPT226A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,012 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH215A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,030 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 632 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2- 9 bps. นักลงทุนผ่อนคลายความกังวัลต่อการเร่งตัวของเงินเฟ้อมากขึ้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานาธิบดี ของสหรัฐฯ ประกาศแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แม้ว่ารัฐบาลอาจพิจารณาปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลจาก 21% เป็น 28% ขณะที่รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ จากสถาบัน ISM (ISM Manufacturing PMI) เดือน มี.ค. ขยายตัวอยู่ที่ 64.7 ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว อยู่ที่ 61.3 รายงาน ด้านตัวเลขการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ (Initial Jobless Claims) เพิ่มขึ้น 719,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะ เพิ่มขึ้น 680,000 ตำแหน่ง ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังประกาศดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในเดือนเมษายนนี้ โดยผู้ลงทุนสามารถเสนอ แลกพันธบัตร (Source Bonds) ได้มากกว่า 1 รุ่น เพื่อแลกกับพันธบัตร (Destination Bonds) ได้มากกว่า 1 รุ่น สำหรับ Source Bonds จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ LB21DA, LB226A, LB22DA และ LB236A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 มี.ค- 2 เม.ย. 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,940 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น(ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 754 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,432 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,245 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 มี.ค. - 2 เม.ย. 64) (22 - 26 มี.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 2 เม.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 351,004.02 294,909.81 19.02% 4,463,257.17
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 70,200.80 58,981.96 19.02% 70,845.35
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.93 110.86 0.06%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.02 104.92 0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 เม.ย. 64) 0.3 0.41 0.45 0.63 1.02 1.94 2.39 2.89
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 มี.ค. 64) 0.32 0.42 0.45 0.67 1.11 1.9 2.39 2.91
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 0 -4 -9 4 0 -2