ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (26 30 ต.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (19 22 ต.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. 30 ต.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ Outright Trading (ล้านบาท) | 541,049.84 | 350,426.91 | +54.40% | 19,370,728.22 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 108,209.97 | 87,606.73 | +23.52% | 96,853.64 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 106.92 | 106.02 | +0.85% | |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.61 | 108.38 | +0.21% |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) %
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (30 ต.ค. 69) | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1.37 | 1.64 | 2.16 | 2.56 | 3.21 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ต.ค. 69) | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.46 | 1.77 | 2.3 | 2.7 | 3.27 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | -5 | -5 | -4 | -9 | -13 | -14 | -14 | -6 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (26 30 ตุลาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 541,050 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 108,210 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 54% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 286,003 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 206,056 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 28,358 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB365A (อายุ 9.6 ปี) LB27NA (อายุ 1.1 ปี) และ LB463A (อายุ 19.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,047 ล้านบาท 20,829 ล้านบาท และ 15,796 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น CPAXT29OA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 5,656 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น CPAXT284C (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 2,791 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF29OA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 2,171 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-14 bps. ทิศทางเดียวกับ US Treasury จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง ประกอบกับประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า หลังจากผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันที่ 27-28 ต.ค. มีมติด้วยคะแนนเสียง 10-2 ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.75-4.00% ตามการคาดการณ์ของตลาด เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2569 ขยายตัว 3.4% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2% ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 29 ต.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 2.50% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 2.90% ส่วนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 2.65% เช่นเดียวกับผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 30 ต.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่อัตราการเติบโตยังต่ำกว่าศักยภาพ และผลดียังกระจุกตัว นอกจากนี้ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวได้ 2.4% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดไว้ที่ 2.3%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 30 ตุลาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,548 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 88 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,236 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 400 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565