ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 382,042.87 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 10, 2021 11:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2-6 สิงหาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 382,042.87 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,408.57 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 133% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 210,541 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 117,044 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,430 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ

สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 5.9 ปี) LB426A (อายุ 20.9 ปี) และ LB29DA (อายุ 8.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,226 ล้านบาท 15,190 ล้านบาท และ 13,222 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC219A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,076 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC219A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 858 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 846 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 5-10 bps. เนื่องจากผลการประชุม กนง. ในวันที่ 4 ส.ค. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.5% ด้วยคะแนน 4 : 2 เสียง โดยกรรมการ 2 เสียง เสนอให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% และได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 64 ลดลงเหลือเติบโต 0.7% อีกทั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 64 เหลือติดลบ 1.5-0% ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ในการประชุม กนง. ในครั้งต่อๆไป เป็นผลให้นักลงทุนบางกลุ่มเข้าซื้อตราสารหนี้เพิ่มขึ้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ แถลงเฟดควรเริ่มปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ เพื่อให้โครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE ยุติลงในช่วงต้นปี 2565 และปูทางให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีดังกล่าว

สำหรับผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 5 ส.ค. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.1% และประกาศคงวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 8.95 แสนล้านปอนด์ (1.25 ล้านล้านดอลลาร์) โดยระบุว่า จะเริ่มปรับลดวงเงิน QE เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายแตะระดับ 0.5% พร้อมปรับเพิ่มประมาณการดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สู่ระดับ 4.0% ในไตรมาส 4 ของปี 2564 และไตรมาส 1 ของปี 2565 สูงกว่าระดับ 2.5% ที่ประมาณการไว้ในเดือนพ.ค.

สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 6 สิงหาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,613 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 5,182 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,336 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 905 ล้านบาท

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย                                         สัปดาห์นี้               สัปดาห์ก่อนหน้า    เปลี่ยนแปลง              สะสมตั้งแต่ต้นปี
                                                             (2 - 6 ส.ค. 64)         (27 - 30 ก.ค. 64)          (%)     (1 ม.ค. - 6 ส.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท)                   382,042.87                163,836.09      133.19%             9,817,162.98
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)                                      76,408.57                 54,612.03       39.91%                68,651.49
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index)                           113.70                    112.82        0.78%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index)                             105.79                    105.63        0.15%

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้            1 เดือน     6 เดือน      1 ปี      3 ปี      5 ปี     10 ปี     15 ปี     30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ส.ค. 64)             0.36       0.45     0.47     0.52     0.70     1.50     1.96     2.47
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ก.ค. 64)       0.37       0.46     0.48     0.57     0.80     1.57     2.04     2.49
เปลี่ยนแปลง (basis point)          -1         -1       -1       -5      -10       -7       -8       -2

หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ