สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 กันยายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 331,758.66 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 66,351.73 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 165,517 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 102,648 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 12,760 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.3 ปี) ESGLB35DA (อายุ 14.3 ปี) และ LB386A (อายุ 16.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,126 ล้านบาท 17,996 ล้านบาท และ 10,014 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC324A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 980 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV244A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 960 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL23OB (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 705 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-13 bps. เนื่องจากแนวโน้มปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลในปี 2565 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ประกอบกับกระทรวงการคลังอาจขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ของจีดีพีเป็นการชั่วคราว จากปัจจุบันอยู่ที่ 60%ของจีดีพี เพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคม เป็นผลให้ นักลงทุนบางส่วนขายตราสารหนี้เพื่อปรับพอร์ตการลงทุน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.3% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ที่ระดับ 5.4% ขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 20,000 ราย สู่ระดับ 332,000 ราย สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 330,000 ราย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 กันยายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 26,807 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 19,743 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,058 ล้านบาท และมี ตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 7 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (13 - 17 ก.ย. 64) (6 - 10 ก.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 17 ก.ย. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 331,758.66 278,383.50 19.17% 11,652,560.90 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 66,351.73 55,676.70 19.17% 67,747.45 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.84 112.49 -0.58% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.21 105.43 -0.21% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (17 ก.ย. 64) 0.41 0.47 0.49 0.63 0.94 1.8 2.3 2.65 สัปดาห์ก่อนหน้า (10 ก.ย. 64) 0.4 0.46 0.48 0.59 0.86 1.68 2.17 2.62 เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 4 8 12 13 3