รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์ (TFEX) วันนี้ มีการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,338 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีจำนวน 6,782 สัญญา แบ่งเป็นสัญญา S50Z07 มีปริมาณการซื้อขาย 6,441 สัญญา, S50H08 มีปริมาณการซื้อขาย 337 สัญญา, S50M08 มีปริมาณการซื้อขาย 3 สัญญา , S50U08 มีปริมาณการซื้อขาย 1 สัญญา ขณะที่ SET50 Index Options มีการซื้อขายรวม 556 สัญญา แบ่งเป็น SET50 Index Call Options จำนวน 208 สัญญา และ SET50 Index Put Options จำนวน 348 สัญญา น.ส.มยุรี โชวิกรานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน บล.นครหลวงไทย กล่าวว่า ตลาด TFEX วันนี้ผันผวน ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นไทย สาเหตุหลักเป็นเรื่องของสถาบันการเงินที่ปรับตัวลงไป ซึ่งมีเรื่องการปรับลดเรทติ้ง รวมทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจของสหรัฐจากตัวเลขที่ออกมายังค่อนข้างน่าเป็นห่วง ส่วนปัจจัยภายในประเทศ ณ วันนี้ยังขาดปัจจัยบวกชัด ๆ เข้ามากระตุ้นการลงทุน ดังนั้น จึงคิดว่าตลาดช่วงนี้คงจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างมาก และรอดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยในวันศุกร์นี้(30 พ.ย.)ด้วยที่ทางแบงก์ชาติจะประกาศออกมา ในเรื่องของเงินเฟ้อที่จะต้องจับตามองค่อนข้างมากเหมือนกัน ทั้งนี้ ในตัว Call และ Put Options จะเห็นได้ว่าวอลุ่มดีขึ้นมาได้เรื่อย ๆ และวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดมีความผันผวนสูง ส่วนค่าพรีเมียม ณ วันนี้ที่ 600 จุด ฝั่ง Call Options ในสัญญา S50Z07 มีการ BID-ASK กันที่ 20-21 ค่อนข้างสะท้อนปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพง แต่ฝั่งของ Put Options ในสัญญา S50Z07 ค่าพรีเมียมมีการ BID-ASK กันค่อนข้างกว้างที่ 14-22 สะท้อนว่าตลาดไม่ชัดเจน การ Bid กับ Offer ค่อนข้างจะกว้าง ขณะที่ค่าพรีเมียมที่ควรจะเป็นอยู่ที่ 18-19 จุด สำหรับแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้(29 พ.ย.) คาดว่า ตลาด TFEX คงจะยังแกว่งตัว ภาพตลาดฯยังขาดปัจจัยบวกที่ชัดเจน ซึ่งคิดว่าดัชนีฯที่ระดับ 820 จุด ยังไม่ต่ำพอสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะหันมาสนใจ แต่ระดับ 800 จุดน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นช่วงนี้มองว่าตลาดฯจะผันผวนมาก ในแง่ของกลยุทธ หากเป็นตลาดฟิวเจอร์แนะให้เทรดดิ้งรายตัว และไม่นำสัญญากลับบ้าน เพื่อปิดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวน ส่วนฝั่งของ Options แนะใช้กลยุทธ Straddle เป็นกลยุทธด้าน Options ในภาวะที่ตลาดผันผวน นักลงทุนสามารถทำกำไรจากกลยุทธนี้ได้ทั้งสองฝั่ง คือ ทำ long ทั้งฝั่ง Call และ Put Options ที่ราคาใช้สิทธิ 600 จุด พร้อมมองกรอบแกว่งของ SET50 Index ที่ 590-605 ส่วน S50Z07 จะมีกรอบแกว่งที่ 590-600 จุด ปิดตลาดวันนี้ดัชนีอ้างอิง SET50 Index อยู่ที่ 599.68 ลดลง 2.43 จุด (-0.40%)ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สัญญา ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ ราคาที่ใช้ สิ้นสุดอายุ ชำระราคา ชำระราคา วันก่อนหน้าSET50 Index FuturesS50Z07 ธ.ค.50 591.00 6,441 18,383 601.50S50H08 มี.ค.51 594.00 337 1,148 604.40S50M08 มิ.ย.51 599.00 3 126 605.00S50U08 ก.ย.51 605.30 1 81 615.80รวมทั้งสิ้น 6,782 19,738เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะ ราคาที่ใช้ชำระราคา ราคาที่ใช้ เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะ ราคาที่ใช้ชำระราคา ราคาที่ใช้ คงค้าง วันก่อนหน้า ชำระราคา คงค้าง วันก่อนหน้า ชำระราคา SET 50 Index Call Options SET 50 Index Put Options ธ.ค.50- - - - 62.50 - - - 8 2.00- - - 2 53.10 - - - - 1.10- - - 8 44.10 - - - 11 2.00- - - 9 41.90 10.00 10.00 1 66 5.50- - - 56 34.00 11.50 12.60 202 21 9.8026.00 27.00 4 68 28.90 15.00 15.00 1 21 14.5021.00 18.50 79 126 22.00 19.90 22.00 68 124 19.80 15.50 15.00 20 124 16.50 18.10 25.00 9 22 21.00 12.50 9.90 11 138 12.10 28.00 32.00 11 36 25.40 8.80 8.00 24 127 9.00 40.00 38.00 23 89 33.00 8.00 6.30 28 216 8.40 42.00 45.00 16 116 40.80 4.00 4.20 17 52 1.90 43.00 55.00 17 59 49.60 5.50 5.20 3 535 4.50 - - - 88 56.00 4.40 4.40 2 76 0.60 - - - 11 68.20- - - 204 0.30 - - - 48 77.90- - - 51 0.20 - - - 9 87.70 1.00 1.00 10 107 0.10 - - - - 97.60 1.00 1.00 10 83 0.10 - - - 11 107.50- - - 9 0.10 - - - - 117.50 - - - 40 0.10 - - - 11 127.40มี.ค.51มิ.ย.51ก.ย.51รวมทั้งสิ้น 208 2,043 348 751 รวมทั้งสิ้น(ทั้งตลาด) 7,338 22,532 7,338 22,532