สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 พฤศจิกายน 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 300,581 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 60,116 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 148,963 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,512 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 11,446 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.6 ปี) LB22DA (อายุ .1 ปี) และ LB256A (อายุ 2.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,842 ล้านบาท 7,206 ล้านบาท และ 6,326 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC318A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 942 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น MBTH231A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 491 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK25NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 404 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบประมาณ 2-13 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมคณะกรรมการ กำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. ระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ได้ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ขณะที่ทีมนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เตือนว่า มีโอกาสสูงขึ้นเกือบ 50% ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คาดการณ์ว่า การขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั่วโลกในปี 2566 จะขยายตัวลดลงสู่ระดับ 2.2% จากระดับ 3.1% ในปี 2565 เนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลก ใช้นโยบายด้านการเงินเพื่อแก้ไขภาวะเงินเฟ้อสูง ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/65 ขยายตัว 4.5% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ระดับ 4.3% จากการผ่อนคลายมาตรการ ในการควบคุมโรคโควิด-19
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 - 25 พฤศจิกายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,666 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9,375 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 600 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,891 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(21 - 25 พ.ย. 65) (14 - 18 พ.ย. 65) (%) (1 ม.ค. - 25 พ.ย. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 300,580.85 309,718.46 -2.95% 12,799,171.78
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 60,116.17 61,943.69 -2.95% 58,711.80
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.08 100.36 0.72%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.97 105.75 0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (25 พ.ย. 65) 0.84 1.25 1.44 1.9 2.27 2.66 3.4 4.09
สัปดาห์ก่อนหน้า (18 พ.ย. 65) 0.82 1.14 1.38 1.89 2.36 2.76 3.53 4.13
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 11 6 1 -9 -10 -13 -4