สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 ธันวาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 252,819 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,205 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 61% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 155,262 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 75,002 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,685 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.5 ปี) LB273A (อายุ 3.3 ปี) และ LB246A (อายุ .5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,264 ล้านบาท 7,923 ล้านบาท และ 7,315 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF418A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 708 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK25DB (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 634 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF41DA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 612 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 6-11 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- treasury หลังจากที่ตลาดปรับคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงเร็วขึ้นเป็นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ประกอบกับผลประมูลพันธบัตร LB293A (อายุ 5 ปี) และรุ่น LBA476A (อายุ 25 ปี) วงเงิน 25,000 และ 9,000 ล้านบาท ได้รับความสนใจค่อนข้างมากโดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 3.11 และ 2.17 เท่าของวงเงินประมูล ตามลำดับ ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 67 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.8-3.3% เนื่องจากเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ โลกชะลอตัว ด้านกระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน พ.ย.66 อยู่ที่ 107.45 ลดลง 0.44% (YoY) จากมาตรการภาครัฐด้านพลังงาน ที่ทำให้สินค้าในกลุ่มพลังงานปรับลดลง ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไป 11 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) เฉลี่ยอยู่ที่ 1.41%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 - 8 ธันวาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,522 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,477 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,495 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 540 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 ธ.ค. 66) (27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 8 ธ.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 252,818.86 320,182.94 -21.04% 14,901,577.03
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 63,204.72 64,036.59 -1.30% 64,789.47
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.44 101.7 0.73%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.78 105.54 0.23%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 ธ.ค. 66) 2.01 2.24 2.37 2.42 2.52 2.87 3.14 3.68
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 ธ.ค. 66) 2.02 2.25 2.38 2.48 2.61 2.98 3.21 3.76
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 -6 -9 -11 -7 -8