สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 11 เมษายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 295,507 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 98,502 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 29% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 143,916 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 104,788 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 5,861 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 2.9 ปี) LB293A (อายุ 4.9 ปี) และ LB336A (อายุ 9.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,974 ล้านบาท 21,176 ล้านบาท และ 10,820 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT245A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 902 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รุ่น CPN248A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 637 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH244A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 513 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 12-21 bps. ในตราสารระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US Treasury หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือนมี.ค.ปรับตัวขึ้น 3.5% (YoY) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.4% ผนวกกับตัวเลขการจ้างงาน นอกภาคเกษตรประจำเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 303,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 205,000 ตำแหน่ง อาจเป็นปัจจัยทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 10 เม.ย. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ใ ห้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี ขณะที่ 2 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี แตกต่างจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติมีแรงขายพันธบัตรเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 11 เมษายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 16,566 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,801 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 13,708 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,057 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 11 เม.ย. 67) (1 - 5 เม.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 11 เม.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 295,506.90 416,978.60 -29.13% 5,168,796.46
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 98,502.30 83,395.72 18.11% 72,799.95
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.46 104.45 -0.95%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.04 106.55 -0.48%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 เม.ย. 67) 2.27 2.3 2.27 2.38 2.5 2.75 3.02 3.4
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 เม.ย. 67) 2.25 2.29 2.24 2.17 2.27 2.58 2.85 3.28
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 3 21 23 17 17 12