สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีน (CMA) เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นแรก ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อตลาดการเงิน นับเป็นก้าวใหม่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ
โมเดล AI ดังกล่าวมีชื่อว่า Shangji หรือ Stock เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฟูตั้นในเซี่ยงไฮ้ และศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ โดยมีฟังก์ชันหลักคือการประเมินว่าปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยามีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาหุ้นอย่างไร เพื่อเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับการตัดสินใจลงทุนและการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
จ้าว เหยียนเซี่ย ผู้นำการพัฒนาโมเดล และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาการเงินของ CMA กล่าวว่า โมเดลดังกล่าวใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากทั่วโลกที่ผ่านการวิเคราะห์ใหม่ ร่วมกับข้อมูลการซื้อขายหุ้นย้อนหลัง โดยสามารถทำนายผลตอบแทนระยะสั้นของหุ้นส่วนใหญ่ใน ตลาด A-share ของจีนได้
ผลการทดสอบเพื่อยืนยันบ่งชี้ว่า โมเดลนี้สามารถระบุอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างแม่นยำ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ปิโตรเคมีแบบดั้งเดิม การก่อสร้าง และการเกษตร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ เมื่อนำกลยุทธ์การลงทุนที่ออกแบบตามผลทำนายของโมเดล AI มาทดสอบลงทุนย้อนหลัง ยังพบว่าสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในหลายช่วงเวลาในอดีต ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเดลนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริง
หลี่ ห่าว ศาสตราจารย์จากสถาบันบ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยฟูตั้น และหนึ่งในผู้สร้างโมเดล ระบุว่า โมเดลนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้งานในแวดวงการเงินได้อย่างกว้างขวาง
ศาสตราจารย์หลี่อธิบายว่า บริษัทในอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศสามารถนำโมเดลนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ธนาคารและบริษัทประกันสามารถนำไปใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ เช่น การจำนำหุ้น และการให้สินเชื่อสำหรับโครงการด้านสภาพภูมิอากาศ ส่วนนักลงทุนสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการลงทุนเชิงปริมาณ รวมถึงนักวิชาการสามารถใช้ผลลัพธ์ของโมเดลเพื่อทดสอบและปรับปรุงทฤษฎีการกำหนดราคาของสินทรัพย์ได้
ทั้งนี้ ทีมวิจัยมีแผนว่าจะขยายขอบเขตของโมเดลให้ครอบคลุมตราสารหนี้และฟิวเจอร์ ตลอดจนอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เสมอ