ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 2/2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน
และการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ในนามของกองทุนรวม
_____________________
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 4(1) ถึง (23) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
“กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวของกองทุนรวมเปิด โดยให้เป็นไปตามข้อ 4
(2) เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษโดยให้เป็นไปตามข้อ 5
ข้อ 4 ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และต้องไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น
(2) ระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินกว่า 90 วัน
(3) อัตราส่วนการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการบริหารสภาพคล่องดังกล่าว ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมดังกล่าวเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 5 ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม
(1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และต้องไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น
(2) อัตราส่วนการทำธุรกรรมดังกล่าว ณ สิ้นวันใด ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการทำธุรกรรมดังกล่าวเพิ่มเติม
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(นายรพี สุจริตกุล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์