ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2561
เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(ฉบับที่ 8)
_________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3/1) และ (3/2) ของข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2556 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
“(3/1) หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(ก) มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทรวมติดต่อกันไม่น้อยกว่าสี่ไตรมาส
(ข) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
2. เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
3. ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
(ค) มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ
(ง) มีข้อมูลของหุ้นซึ่งผู้ลงทุนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้
(3/2) ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของผู้ขออนุญาต ผู้ขออนุญาตนั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
(ข) มีองค์ประกอบของดัชนีเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม (3/1) (ข)
(ค) มีการกำหนดวิธีการคำนวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึงแหล่งข้อมูลของหุ้นอ้างอิงที่นำมาใช้ในการคำนวณ รวมถึงมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของหุ้นอ้างอิงซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ หุ้นอ้างอิงดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
(ง) มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
“ข้อ 22/1 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบค่าความผันผวนแฝง (implied volatility) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาต กับค่าความผันผวนในอดีต (historical volatility) ของหลักทรัพย์อ้างอิง ไว้บนเว็บไซต์ของผู้ได้รับอนุญาตเป็นรายวันอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ วิธีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 39 ให้นำข้อกำหนดตามข้อ 22/1 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 มาใช้บังคับกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ด้วย”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบ 69-DW-full และแบบ 69-DW-short ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2561 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และให้ใช้แบบ 69-DW-full และแบบ 69-DW-short ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
(นายรพี สุจริตกุล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่มา: http://www.sec.or.th/