ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 41/2553
เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาต
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 2)
__________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 33 และมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 84/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจนำเงินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยในกรณีที่เป็นเงินฝากประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา เงินฝากดังกล่าวต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด
(2) ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตราสารดังกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไขการห้ามขายหรือโอนก่อนครบกำหนดอายุของตราสาร
(3) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลทั้งจำนวนหรือเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยตราสารดังกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไขการห้ามขายหรือโอนก่อนครบกำหนดอายุของตราสาร
(4) ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน หรือลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ โดยในกรณีที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือตั๋วแลกเงิน เป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด
(5) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund)ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund)
(6) ลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนซึ่งหลักทรัพย์ตาม (2) หรือ (3) ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) มีคู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด ประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม
(ข) ใช้สัญญามาตรฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ
(ค) ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนไม่เกินเก้าสิบวัน
(ง) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ณ วันเริ่มต้นสัญญาสูงกว่าราคาซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนที่สมเหตุสมผล โดยส่วนต่างดังกล่าวต้องคำนวณจากอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ (initial margin) ซึ่งกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญาและหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้น
(จ) มีการเรียกเงินหรือหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนลดลงต่ำกว่าราคาซื้อ x (1+อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ)
(ฉ) ไม่มีการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนนั้นในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยตัวแทนซื้อขายสัญญาเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญานำเงินจำนวนที่แยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของตัวแทนซื้อขายสัญญา ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อนดำเนินการ
คำว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ“บริษัทร่วม” ตามวรรคสาม ให้อนุโลมตามบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”
ข้อ 2 ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีการนำเงินของลูกค้าไปลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 84/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาคงเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวได้เพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553
(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารตามที่กำหนดเพิ่มเติมได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้