ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายตราสารหนี้ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 33 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้ ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ บทยกเลิกเงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายบนกระดานพิเศษ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 ข้อ 3 ในประกาศนี้ *"ตราสารหนี้" หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว (* บทนิยามคำว่า "ตราสารหนี้" เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548) *"รายงาน Net Clearing" หมายความว่า รายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์สุทธิที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกสำนักหักบัญชีและของลูกค้าทั้งหลายของสมาชิกสำนักหักบัญชีที่สมาชิกสำนักหักบัญชีมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี *"รายงาน Gross Clearing" หมายความว่า รายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามยอดทีละรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ขอสมาชิกสำนักหักบัญชีและของลูกค้าทั้งหลายของสมาชิกสำนักหักบัญชีที่สมาชิกสำนักหักบัญชีมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสมาชิกสำนักหักบัญชีคู่กรณี" *"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้" หมายความว่า หน่วยลงทุนของ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "รายงาน Net Clearing" "รายงาน Gross Clearing" และ "หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้" โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548) ข้อ 4 การซื้อขายตราสารหนี้ต้องเป็นการซื้อขายบนกระดานหลัก กระดานหน่วยย่อย หรือกระดานรายใหญ่ ข้อ 5 การบันทึกราคาเสนอซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักและกระดาน การบันทึกราคาบนหน่วยย่อยต้องรวมดอกเบี้ยค้างรับตามข้อตกลงในตราสารหนี้ด้วย (ถ้ามี) โดยต้องบันทึก กระดาน หลักราคาเสนอซื้อขายเป็นจุดทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง และกระดาน หน่วยย่อย *ข้อ 5/1 การบันทึกการซื้อขายตราสารหนี้บนกระดาน การระบุอักษรรายใหญ่และการซื้อขายนอกเวลาทำการประจำวันต้องระบุรายการดังต่อไปด้วย เครื่องหมายบน (1) อักษรเครื่องหมาย "N" กรณีสมาชิก กระดานรายใหญ่ประสงค์จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงาน Net Clearing และการซื้อขาย (2) อักษรเครื่องหมาย "G" พร้อมระบุวัน นอกเวลาทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด กรณีสมาชิก ประจำวันประสงค์จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงาน Gross Clearing (* เพิ่มเติมความในข้อ 5/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548) ข้อ 6 การบันทึกราคาซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญ่และนอก การบันทึกราคาบนเวลาทำการประจำวันต้องรวมดอกเบี้ยค้างรับตามข้อตกลงในตราสารหนี้ด้วย (ถ้า กระดานรายใหญ่มี) และนอกเวลา ทำการประจำวัน ข้อ 7 การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักต้องเป็นการเสนอซื้อ การขายบนขายที่มีจำนวนตราสารหนี้เป็นหน่วยโดยหน่วยของตราสารหนี้เท่ากับ 100 ตราสารหนี้ กระดานหลักและต้องมีปริมาณการเสนอซื้อขายในแต่ละคราวไม่เกิน 10,000 ตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลักตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ (1) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดในแต่ละวัน (2) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายบนกระดานหลัก ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องราคาที่ตรงตามช่วง ข้อ 8 การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหน่วยย่อยให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลักตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดในแต่ละวัน การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหน่วยย่อยให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหน่วยย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย ยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องราคาที่ตรงตามช่วง *ข้อ 8/1 ตราสารหนี้ที่ทำการซื้อขายบนกระดานหลัก เงื่อนไขการซื้อและกระดานหน่วยย่อยในเวลา ทำการประจำวัน ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้ บนกระดานหลัก (1) ไม่มีข้อจำกัดในการ และกระดาน (2) กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ต้องมีการจัด หน่วยย่อยอันดับความน่าเชื่อ ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในแต่ละครั้งที่ออกอย่างน้อยในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเทียบเท่า จนกว่าสิทธิเรียกร้องตามตราสารหนี้จะระงับลง หรือในกรณีที่ตราสารหนี้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมในทำนองเดียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้โดยกำหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ลงทุนในการมีข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น *ข้อ 8/2 การซื้อขายตราสารหนี้ที่ขาดคุณสมบัติตาม ตราสารหนี้ขาดข้อ 8/1 ให้ตราสารหนี้ดังกล่าวทำการซื้อขายในเวลาทำการประจำวันได้เฉพาะบน คุณสมบัติตามข้อกระดานรายใหญ่หรือให้ทำการซื้อขายนอกเวลาทำการประจำวัน โดยตลาดหลักทรัพย์ 8/1จะกำหนดวันเริ่มให้ทำการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ หรือวันเริ่มให้ทำการซื้อขายนอกเวลาทำการประจำวัน (*เพิ่มเติมความในข้อ 8/1 และข้อ 8/2 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548) ข้อ 9 การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญ่ต้องมีปริมาณการซื้อ การซื้อขายบนขายในแต่ละคราวตั้งแต่ 10,000 ตราสารหนี้ขึ้นไป หรือมีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 10 กระดานรายใหญ่ล้านบาทขึ้นไป โดยคิดตามราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญ่ให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายบนกระดานรายใหญ่เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ข้อ 10 การซื้อขายตราสารหนี้นอกเวลาทำการประจำวัน การซื้อขายนอกให้กระทำได้บน กระดานหลัก หรือกระดานรายใหญ่ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เวลาทำการดังต่อไปนี้ ประจำวัน (1) การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักต้องมีปริมาณการซื้อขายในแต่ละคราวน้อยกว่า 10,000 ตราสารหนี้ และมีมูลค่าการซื้อขายน้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยคิดตามราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายตราสารหนี้ (2) การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญ่ต้องมีปริมาณการซื้อขายในแต่ละคราวตั้งแต่10,000 ตราสารหนี้ขึ้นไป หรือมีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยคิดตามราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้นอกเวลาทำการประจำวันให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการประจำวันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการประจำวันเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ข้อ 11 ให้สมาชิกจัดส่งรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้นอก การรายงานตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน หรือในนาม ซื้อขายนอกของสมาชิกเองต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้นภายใน ตลาดหลักทรัพย์7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ลงนาม (กิตติรัตน์ ณ ระนอง) (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) กรรมการและผู้จัดการ _____________________________________________เหตุผลในการประกาศใช้ : เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันในตลาดตราสารหนี้ของประเทศ และเพิ่มแหล่งระดมทุนของตราสารหลากหลายประเภทให้แก่ภาคเศรษฐกิจต่างๆของประเทศ ซึ่งการส่งเสริมให้มีตลาดตราสารหนี้จะช่วยพัฒนาตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและกว้างขวางขึ้น จึงสมควรออกหลักเกณฑ์การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์