วิธีปฏิบัติของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมวด 400 การซื้อขาย [บังคับใช้ 5 เม.ย.62]
วิธีปฏิบัติ
หมวด 400 การซื้อขาย
*401 การซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย
401.01 การปฏิบัติงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย
สมาชิกต้องมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกต้องจัดให้มีการจัดการ และรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ที่เป็นมาตรฐานตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือบุคคลที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามอบหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก รวมถึงการเข้าสู่ระบบ และข้อมูลในระบบ มีการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยสมาชิกต้องจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล่าว และสามารถตรวจสอบได้ทันทีเมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ
(2)สมาชิกต้องจัดหาระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบการซื้อขายตามวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือบุคคลที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามอบหมายกำหนด ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายให้พร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
(3) สมาชิกต้องจัดให้มีแผนสำรองและระบบสำรองของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายที่สามารถทำงานได้ทันที และจัดให้มีการทดสอบแผนสำรองและระบบสำรองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ถือว่าระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดเตรียมไว้ให้สมาชิกเป็นระบบสำรองระบบหนึ่งของสมาชิก
(4) สมาชิกต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายและระบบสำรองร่วมกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(5) สมาชิกต้องจัดให้มีบุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้อขายอย่างเพียงพอ เพื่อประสานงานกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงเวลาทำการและนอกเวลาทำการ
(1) สมาชิกอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายของตนเอง หรือของผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) หรือของผู้พัฒนาระบบได้ โดยก่อนเริ่มใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายหรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) ต้องผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(2) ในกรณีที่สมาชิกใช้บริการของผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) หรือใช้ชุดคำสั่งของผู้พัฒนาระบบ ผู้ให้บริการระบบภายนอกหรือผู้พัฒนาระบบของสมาชิกต้องมีหรือดำรงคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและไม่มีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
(2.2) มีผลงานด้านการพัฒนาและการให้บริการด้านการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ และมีระบบการจัดการด้านการพัฒนาและให้บริการชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายอมรับ
(2.3) มีผู้บริหารและมีบุคลากรที่เพียงพอ มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านการพัฒนาและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
(3) ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้พัฒนาระบบของสมาชิกไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าว หรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจห้ามสมาชิกใช้บริการหรือห้ามใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวหรือกำหนดให้สมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการระบบภายนอกหรือผู้พัฒนาระบบ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
(4) สมาชิกอาจให้บุคคลอื่นใดสามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกได้โดยตรง หรือเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้อขายทางการเชื่อมต่อนั้น ทั้งนี้หมายรวมถึงการซื้อขายผ่านช่องทาง Direct Market Access หรือช่องทางอื่น ๆ หรือการซื้อขายโดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) โดยสมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
ในกรณีที่สมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
(1) เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก
(2) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์
(3) เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย
(4) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย (Network Architecture)
(5) เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย
(6) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 401 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป)
(*ความในหลักเกณฑ์ 405 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
สมาชิกต้องระบุประเภทผู้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.01-1 (7) โดยใช้อักษรดังต่อไปนี้
ประเภทผู้ซื้อขาย อักษร การลงทุนเพื่อบัญชีสมาชิก Principal ลูกค้าซึ่งเป็นคนต่างด้าว Foreign ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนาคาร บริษัทเงินทุน Institution บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษัท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลอดจนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ลูกค้าอื่นนอกจาก 3 ประเภทข้างต้น Customer
(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-5 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
สมาชิกจะแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายได้เฉพาะก่อนที่การเสนอซื้อขายนั้นจะได้รับการจับคู่การเสนอซื้อขาย และให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าขอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายของตน หรือสมาชิกทำการเสนอซื้อขายไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อขายที่ได้รับ
การแก้ไขการเสนอซื้อขายของสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้ทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้
(1) ราคาเสนอซื้อขาย
(2) จำนวนเสนอซื้อขาย
(3) ประเภทและ/หรือเงื่อนไขของการเสนอซื้อขาย
(4) เลขที่บัญชีซื้อขาย
(5) ประเภทผู้ซื้อขาย
(6) การสร้างฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Position) หรือการล้างฐานะเดิมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Close Position)
*(7) -
(8) รายการอื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
** การแก้ไขราคาเสนอซื้อขายหรือการเพิ่มจำนวนการเสนอซื้อขาย มีผลให้ลำดับการเสนอซื้อขายเดิมสิ้นผล
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 405.01-7 วรรคสอง (7) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(**ความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 405.01-7 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
สมาชิกจะแก้ไขหรือยกเลิกการบันทึกการซื้อขายได้เฉพาะก่อนที่การบันทึกการซื้อขายนั้นจะได้รับการยืนยันการซื้อขายจากระบบการซื้อขาย และให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าขอแก้ไขหรือยกเลิกการบันทึกการซื้อขายของตน หรือสมาชิกทำการบันทึกการซื้อขายไม่ถูกต้องตามรายการซื้อขายที่ได้รับ
การแก้ไขการบันทึกการซื้อขายของสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้ทำได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
ในการซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือชำระราคา ให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด โดยสมาชิกต้องจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงได้ว่าลูกค้ามีการส่งมอบสินค้าตามรายการซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือชำระราคาที่สมาชิกบันทึกผ่านระบบการซื้อขาย เพื่อจัดส่งให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ร้องขอ
(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)
การซื้อขายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินค้าให้กระทำได้เฉพาะผู้เสริมสร้างความสมดุล โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ผู้เสริมสร้างความสมดุลปฏิบัติเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 405.04 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
การแก้ไขรายการซื้อขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยให้สมาชิกรายงานและชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขรายการซื้อขายดังกล่าวต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่กำหนด
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณารับคำขอยกเลิกรายการซื้อขายที่เกิดจากการจับคู่โดยอัตโนมัติของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) รายการซื้อขายที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณายกเลิกต้องมีราคาซื้อขายอยู่นอกช่วงราคาซื้อขาย (No Bust Range) ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
(2) การดำเนินการขอยกเลิกรายการซื้อขาย
(2.1) ให้สมาชิกแจ้งขอยกเลิกรายการซื้อขายที่ตนทำรายการภายในเวลา 10 นาที นับแต่เวลาที่ระบบการซื้อขายจับคู่ระหว่างการเสนอซื้อขายให้เข้ากันได้ ทั้งนี้ ให้สมาชิกจัดส่งคำขอยกเลิกรายการซื้อขายตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดภายในเวลา 20 นาที นับแต่เวลาที่ระบบการซื้อขายจับคู่ระหว่างการเสนอซื้อขายให้เข้ากันได้
(2.2) เมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการแจ้งให้พิจารณายกเลิกรายการซื้อขายดังกล่าวจากสมาชิกแล้ว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแจ้งให้สมาชิกคู่กรณีทราบ และประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกันโดยเร็วว่ารายการซื้อขายดังกล่าวได้รับการแจ้งให้พิจารณายกเลิก
(2.3) หากสมาชิกคู่กรณีประสงค์จะให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกคู่กรณีแจ้งต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในเวลา 10 นาที นับแต่เวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
(2.4) การพิจารณายกเลิกรายการซื้อขายดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลพินิจของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุดและให้มีผลผูกพันกับสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการซื้อขายที่มีการขอยกเลิกนั้น
(2.5) เมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้พิจารณาการยกเลิกรายการซื้อขายแล้ว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะ ประกาศผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันโดยเร็ว
(3) มาตรการป้องกัน
ให้สมาชิกแจ้งมาตรการหรือวิธีการในการป้องกันมิให้เกิดรายการซื้อขายที่มีการขอยกเลิกรายการซื้อขายนั้นอีก โดยแจ้งรายละเอียดตามคำขอยกเลิกรายการซื้อขายตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดภายในวันทำการถัดจากวันที่ขอยกเลิกรายการซื้อขาย
(4) ค่าธรรมเนียมการพิจารณายกเลิกรายการซื้อขาย
สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาขอยกเลิกรายการซื้อขายต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการแจ้งจากสมาชิกตาม (2) (2.1)ทั้งนี้ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ว่ารายการซื้อขายจะถูกยกเลิกหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
ในกรณีที่บุคคลประสงค์จะถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนสูงสุดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดผ่านสมาชิกที่ตนเปิดบัญชีซื้อขายอยู่
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณาคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณาผ่านสมาชิกผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งครบถ้วน
ให้สมาชิกมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ โดยในกรณีที่การพิจารณาดังกล่าวมีผลให้ฐานะการถือครองของบุคคลในขณะนั้นมีจำนวนสูงกว่าจำนวนที่ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลง ให้สมาชิกดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวมีการถือครองไม่เกินจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาเปลี่ยนแปลง โดยให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในกรณีที่บุคคลประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันความเสี่ยงให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานผ่านสมาชิกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ประกันความเสี่ยงได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 411.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป)
ให้สมาชิกรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของสมาชิกหรือลูกค้าภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดเมื่อสมาชิกหรือลูกค้ามีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้หากจำนวนการถือครองของสมาชิกหรือลูกค้าดังกล่าวลดลงต่ำกว่าที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกรายงานจำนวนการถือครองนั้นต่อไปอีกหนึ่งวันทำการ
*ในกรณีที่สมาชิกได้รายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของสมาชิกหรือลูกค้าตามวรรคหนึ่งต่อสำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลอื่นตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวจากสำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกได้รายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของสมาชิกหรือลูกค้าตามวรรคหนึ่งต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว
(*เพิ่มความในหลักเกณฑ์ 411.05 วรรคท้าย โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures เมื่อตลาดหลักทรัพย์หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการทำงานของระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures อีกครั้งเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขาย
การเปิดทำการซื้อขายภายหลังจากหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดให้มีช่วง Pre-open เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเปิดทำการซื้อขายตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตามหลักเกณฑ์412.01 โดยอนุโลม
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาสั่งห้ามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งเป็นการชั่วคราวเมื่อตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(*ความในหลักเกณฑ์ 412 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ประเภทค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการพิจารณาขอ - 50,000 บาท ต่อรายการ สำหรับ ชำระภายใน 3 วันทำการนับแต่
ยกเลิกรายการซื้อขาย กรณีการร้องขอยกเลิกรายการที่ วันที่แจ้งขอยกเลิกรายการซื้อขาย
1 ถึง 3 ในรอบปีปฏิทินนั้น
- 100,000 บาท ต่อรายการ
สำหรับกรณีการร้องขอยกเลิก
รายการที่ 4 เป็นต้นไปในรอบปี
ปฏิทินนั้น
2. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ 10 บาท ต่อรายการ แต่ไม่ต่ำกว่า ชำระในวันที่ยื่นคำขอออก
รับรองการซื้อขาย 100 บาท ต่อการขอในแต่ละครั้ง หนังสือรับรองการซื้อขาย
*413 การซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 413 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2553)
*414 การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Acess)
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 414 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2553)
ที่มา: บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)