อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552
Reference Yields As of of 31 August 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 1 กันยายน 2552
For Transaction Settlement Date 1 September 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.910930 1.871096 104.432529 1.073973 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 2.312271 0.861918 104.127756 1.323288 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.715204 2.202301 107.444156 4.076712
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.