อัตราผลตอบแทนและ ราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2552
Reference Yields As of of 5 August 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 6 สิงหาคม 2552
For Transaction Settlement Date 6 August 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.999300 1.561233 104.189511 1.145205 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 2.281114 0.517151 104.000932 1.394521 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.578246 1.837589 107.702634 4.147945
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.