ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (13 17 ก.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (6 10 ก.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. 17 ก.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ Outright Trading (ล้านบาท) | 456,413.56 | 566,099.17 | -19.38% | 13,148,559.45 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 91,282.71 | 113,219.83 | -19.38% | 100,370.68 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 107.21 | 107.36 | -0.14% | |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.99 | 108.99 | 0.00% |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) %
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (17 ก.ค. 69) | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 1.25 | 1.51 | 2.03 | 2.59 | 3.13 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (10 ก.ค. 69) | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 1.26 | 1.52 | 1.98 | 2.55 | 3.11 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 4 | 2 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (13 17 กรกฎาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 456,414 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 91,283 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 220,748 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 186,945 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 22,152 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB365A (อายุ 9.8 ปี) LB276A (อายุ 0.9 ปี) และ LB294A (อายุ 2.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,195 ล้านบาท 16,835 ล้านบาท และ 16,530 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT293B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,951 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV308A (-) มูลค่าการซื้อขาย 1,940 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK286B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,723 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-5 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury และราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น หลังการสู้รบระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ยังมีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติออกมาบางส่วน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามอง โดยการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลให้ค่าจ้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (HeadlineCPI) ประจำเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้นเพียง 3.5% (YoY) ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.8% จากระดับ 4.2% ในเดือนพ.ค. เนื่องจากการปรับตัวลงของราคาพลังงาน ด้านปัจจัยในประเทศ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มองว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะยังอยู่ในสภาวะที่ไม่ดี แต่ภาพรวมถือว่ามีความยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้ดีกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ 2.8% โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาเหลือเพียง 1% เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 17 กรกฎาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 22,735 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,960 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 14,669 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,106 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565