สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 มีนาคม 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 507,035 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 101,407 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 246,552 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 189,482 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 33,929 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB456A (อายุ 19.3 ปี) LB353A (อายุ 9.0 ปี) และ LB365A (อายุ 10.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,252 ล้านบาท 16,857 ล้านบาท และ 16,575 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT268C (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 3,033 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL272B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,133 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT281A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,699 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 12-20 bps. ในตราสารระยะยาว เนื่องจากตลาดกังวลสงครามในตะวันออกกลางอาจยืดเยื้อ และยังไม่มีสัญญาณจะสิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติขายตราสารหนี้ออกมาบางส่วน ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือน ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4%(YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของ นักวิเคราะห์ ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ก.พ. ลดลง 92,000 ตำแหน่ง สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 58,000 ตำแหน่ง ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร เมื่อวันที่ 13 มี.ค. (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 วงเงิน ครบวงเงิน 85,000 ล้านบาท มี Source bonds จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ LB26DA, LB273A, LB276A, LB27NA, LB27DA, LB284A และ LB286A ขณะที่มี Destination bonds จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ LB313A, LB365A, SLB406A, LB456A, LBA506A, LB556A, และ LB776A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 13 มีนาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,262 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,521 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 12,839 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 902 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (9 - 13 มี.ค. 69) (2 - 6 มี.ค. 69) (%) (1 ม.ค. - 13 มี.ค. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 507,034.57 517,337.97 -1.99% 5,133,443.29 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 101,406.91 129,334.49 -21.59% 104,764.15 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.49 110.15 -1.51% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.88 109.19 -0.28% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (13 มี.ค. 69) 1.02 1.03 1.04 1.29 1.46 2.03 2.57 2.99 สัปดาห์ก่อนหน้า (6 มี.ค. 69) 1.05 1.05 1.05 1.17 1.33 1.89 2.37 2.79 เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -1 12 13 14 20 20