สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 339,475.85 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 67,895.17 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 25% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 257,871 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 58,336 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,802 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 9.1 ปี) LB226A (อายุ 4.6 ปี) และ LB196A (อายุ 1.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 9,851 ล้านบาท 7,676 ล้านบาท และ 7,024 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC18OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,144 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY196A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 922 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 850 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 1- 4 bps. ทุกช่วงอายุตราสาร ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอให้นายเจอโรม พาวเวล ดำรงตำแหน่งประธาน Fed คนใหม่ ซึ่งสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) (1 พ.ย.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.25% พร้อมส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน ธ.ค. 60 ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) (2 พ.ย.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 0.25% เป็น 0.5% ตามคาดการณ์ ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี หลังอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงสุดในรอบ 5 ปี และอัตราการจ้างงานต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ ทั้งนี้ ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ในวันที่ 8 พ.ย. นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,432 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,593 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,953 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,886 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ต.ค. - 3 พ.ย. 60) (24 - 27 ต.ค. 60) (%) (1 ม.ค. - 3 พ.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 339,475.85 272,536.15 24.56% 19,089,979.07
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 67,895.17 90,845.38 -25.26% 92,669.80
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.98 108.82 0.15%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.13 106.13 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 พ.ย. 60) 1.1 1.33 1.4 1.56 1.83 2.46 2.77 3.15
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ต.ค. 60) 1.13 1.35 1.41 1.58 1.87 2.48 2.78 3.17
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -1 -2 -4 -2 -1 -2