สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 19 ตุลาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 251,110.25 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 62,777.56 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 28% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 77% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 194,254 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 39,355 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,939 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 10.2 ปี) LB23DA (อายุ 5.2 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,408 ล้านบาท 5,055 ล้านบาท และ 4,684 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC19OA (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 833 ล้าน บาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL198B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 673 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC199B (A+) มูลค่าการ ซื้อขาย 584 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่เดือน 25-26 ก.ย. 61 ส่ง สัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายหลังภาพรวมเศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้ดี ภาวะตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 2% แม้ว่า จะยังมีความไม่แน่นอนจากผลกระทบของสงครามการค้า ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลง 5,000 ราย สู่ระดับ 210,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2512 ด้านทางการญี่ปุ่นประกาศว่าจะปรับขึ้นภาษีการขายขึ้นจาก 8 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมปี 2562 เพื่อหารายได้ทด แทนหนี้สาธารณะที่พอกพูนขึ้น ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 – 19 ต.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าในตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,420 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,706 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,135 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 9 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 19 ต.ค. 61) (8 - 12 ต.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 19 ต.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 251,110.25 347,938.00 -27.83% 16,041,843.01
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 62,777.56 69,587.60 -9.79% 81,019.41
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.43 104.34 0.09%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.04 103.99 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 ต.ค. 61) 1.23 1.73 1.8 2.13 2.43 2.84 3.27 3.47
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 ต.ค. 61) 1.22 1.7 1.78 2.13 2.43 2.85 3.28 3.49
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 3 2 0 0 -1 -1 -2