สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 มีนาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 674,947.63 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 134,989.53 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 431,320 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 204,259 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,159 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 4.8 ปี) LB29DA (อายุ 9.8 ปี) และ LB26DA (อายุ 6.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 47,057 ล้านบาท 32,830 ล้านบาท และ 23,675 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO233A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 2,084 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI225B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,905 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT223A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,210 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 3-38 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากมีแรงขายพันธบัตรของนักลงทุนต่างชาติจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ภายหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า ไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ภาวะแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้ว โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะใช้มาตรการครั้งใหญ่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับลดภาษีเงินเดือน (payroll tax) โดยคณะบริหารของเขาจะเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายปรับลดภาษีเงินเดือน และมาตรการเร่งด่วนด้านอื่นๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินลง 0.50% มาอยู่ที่ระดับ 0.25% จากเดิมที่ระดับ 0.75% ซึ่งมี เป้าหมายที่จะรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) นโยบาย เมื่อวันที่ 12 มี.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% พร้อมประกาศเพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อีก 1.2 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม FOMC วันที่ 17-18 มี.ค. นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 13 มี.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 33,360 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 14,582 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 17,657 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,121 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 13 มี.ค. 63) (2 - 6 มี.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 13 มี.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 674,947.63 595,641.52 13.31% 5,033,971.16
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 134,989.53 119,128.30 13.31% 98,705.32
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 121.19 123.25 -1.67%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.71 106.62 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (13 มี.ค. 63) 0.96 0.86 0.84 0.98 1.05 1.35 1.54 1.7
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 มี.ค. 63) 0.96 0.87 0.81 0.73 0.78 0.97 1.19 1.56
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 3 25 27 38 35 14