สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 มิถุนายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 368,529.64 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 92,132.41 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 278,485 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่ แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,080 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออก โดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,299 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 3.5 ปี) LB24DB (อายุ 4.5 ปี) และ LB226A (อายุ 2.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละ รุ่นเท่ากับ 10,850 ล้านบาท 9,556 ล้านบาท และ 5,699 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,521 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC209B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,137 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH215A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 765 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 6-20 bps. ในตราสารระยะยาว เป็นไปในทิศทางเดียวกับ US-Treasury ภายหลังจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดโรค Covid-19 คาดว่าเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% และมีมติให้ เพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) อีก 6 แสนล้านยูโร ขณะที่จีนรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 50.7 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 49.6 จุด สำหรับปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อประจำเดือน พ.ค. 63 ปรับลดลง -3.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) นับเป็นการปรับลดต่ำสุดในรอบเกือบ 11 ปี ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 14,462 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,145 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,618 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 301 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 - 5 มิ.ย. 63) (25 - 29 พ.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 5 มิ.ย. 63) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 368,529.64 436,648.11 -15.60% 9,915,127.56 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 92,132.41 87,329.62 5.50% 93,538.94 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.9 118.79 -0.75% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 103.97 104.25 -0.27% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (5 มิ.ย. 63) 0.45 0.5 0.52 0.7 0.94 1.4 1.66 2.09 สัปดาห์ก่อนหน้า (29 พ.ค. 63) 0.44 0.5 0.52 0.64 0.82 1.24 1.46 2.03 เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 6 12 16 20 6