สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (4 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 312,109.52 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,027.38 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 31% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 221,835 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 60,791 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,044 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB256A (อายุ 4.8 ปี) LB24DB (อายุ 4.3 ปี) และ LB29DA (อายุ 9.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,307 ล้านบาท 10,052 ล้านบาท และ 7,128 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL219A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 384 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 342 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) รุ่น EASTW256A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 296 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 2-5 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของ Fed (Beige Book) ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง ขณะที่จำนวนการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP (ADP Nonfarm Employment Change) เดือน ส.ค. 63 เพิ่มขึ้น 4.28 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9.50 แสนตำแหน่ง ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเดือนส.ค. 63 ลดลง 0.50% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 3 โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลักราคา อาหารสดสูงขึ้น ขณะที่ราคาพลังงานทรงตัว นอกจากนี้ยังคงเป้าหมายคงเฟ้อทั้งปีที่ติดลบ 1.1% ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม ECB ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ส.ค. 63 -3 ก.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,674 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 339 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,629 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 295 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(31 ส.ค. - 3 ก.ย. 63) (24 - 28 ส.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 3 ก.ย. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 312,109.52 455,000.24 -31.40% 14,689,394.81
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,027.38 91,000.05 -14.26% 88,490.33
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 116.53 116.43 0.09%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.35 104.26 0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ก.ย. 63) 0.47 0.50 0.51 0.62 0.89 1.50 1.65 2.19
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ส.ค. 63) 0.47 0.49 0.50 0.64 0.94 1.52 1.67 2.21
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 1 -2 -5 -2 -2 -2