สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 11 กันยายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 319,781.16 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 79,945.29 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 224,414 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 68,406 ล้านบาท และ หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,017 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB386A (อายุ 17.8 ปี) LB29DA (อายุ 9.3 ปี) และ LB256A (อายุ 4.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,759 ล้านบาท 9,841 ล้านบาท และ 7,144 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI223A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 3,866 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL248B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,229 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTEP296A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 940 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 3-10 bps. เนื่องจาก Supply พันธบัตรที่จะประมูลในปีงบประมาณหน้า มีค่อนข้างน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านปัจจัยต่าง ประเทศ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ไว้ที่ระดับ 0% โดยระบุว่าจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันหรือต่ำกว่า จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับ ตัวขึ้นสู่เป้าหมายของ ECB ซึ่งระบุให้อยู่ใกล้ แต่ไม่เกิน 2% ขณะที่สำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นปรับลดประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2 ของญี่ปุ่น หดตัวลง 28.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากรายงานตัวเลขประมาณการเบื้องต้นซึ่งหดตัว 27.8% เนื่องจากการลงทุนในภาคธุรกิจชะลอตัวลง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ตลาดติดตาม การประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,265 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 350 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,915 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 11 ก.ย. 63) (31 ส.ค. - 3 ก.ย. 63) (%) (1 ม.ค. - 11 ก.ย. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 319,781.16 312,109.52 2.46% 15,009,175.97
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 79,945.29 78,027.38 2.46% 88,289.27
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.05 116.53 0.45%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.43 104.35 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ก.ย. 63) 0.47 0.5 0.51 0.62 0.86 1.4 1.6 2.18
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 ก.ย. 63) 0.47 0.5 0.51 0.62 0.89 1.5 1.65 2.19
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 -3 -10 -5 -1