สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 มิถุนายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 345,585.04 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 69,117.01 ล้านบาท ปรับตัวเ พิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 172,216 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 100,807 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,654 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.5 ปี) LB29DA (อายุ 8.5 ปี) และ LB246A (อายุ 3.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,128 ล้านบาท 12,178 ล้านบาท และ 8,583 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
รุ่น GPSC34NA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 993 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA)
มูลค่าการซื้อขาย 662 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF331A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 623 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-6 bps. ในตราสารระยะยาว เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดมีค่อนข้างน้อย ประกอบกับ ธปท. ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัว 1.8% ในปี 64 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.0% สำหรับผลประชุมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันพุธที่ 23 มิ.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่า การระบาดระลอกที่สามของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลงและไม่ทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งในระยะข้างหน้ายังมีแนวโน้ม เผชิญความเสี่ยงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แถลงต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วย วิกฤตการณ์โควิด-19 ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวเป็นวงกว้างและครอบคลุม และจะไม่ใช้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ ภาวะเงินเฟ้อเป็นแรงผลักดันให้ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเร็วเกินไป ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงกับสภาคองเกรสใน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ ซึ่งมีวงเงิน 5.79 แสนล้านดอลลาร์นั้น มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 - 25 มิถุนายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,369 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,661 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,706 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 587 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (21 - 25 มิ.ย. 64) (14 - 18 มิ.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 345,585.04 293,506.02 17.74% 7,868,917.21 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 69,117.01 58,701.20 17.74% 68,425.37 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.07 111.03 0.04% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.46 105.36 0.09% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (25 มิ.ย. 64) 0.35 0.45 0.48 0.61 0.86 1.81 2.3 2.76 สัปดาห์ก่อนหน้า (18 มิ.ย. 64) 0.34 0.44 0.48 0.63 0.92 1.86 2.34 2.77 เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 -2 -6 -5 -4 -1