สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 เมษายน 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 324,871 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 64,974 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก สัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 54% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือ ประมาณ 175,910 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 70,238 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,230 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 5.1 ปี) LB246A (อายุ 2.1 ปี) และ LB23DA (อายุ 1.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,816 ล้านบาท 7,707 ล้านบาท และ 5,228 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO233A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 3,681 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น MBTH22NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,767 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL232B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 536 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 2-9 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury เนื่องจากมีความเป็นไปได้ ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% ในการประชุมเดือน พ.ค. นี้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2565 หดตัว 1.4%(QoQ) สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 1.1% ด้านกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียปี 2565 จะขยายตัวเพียง 4.9% ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมในเดือนม.ค. 0.5% เนื่องจากเศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มเผชิญปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น (Stagflation) สำหรับผลการประชุม ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย. มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraloose Monetary Policy) โดยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% รวมถึงคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0% นอกจากนี้ปรับลด คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2565 ลงเหลือ 2.9% จากระดับ 3.8% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน สู่ระดับ 1.9% จากระดับ 1.1%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25-29 เมษายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,961 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 610 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,545 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 195 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 เม.ย. 65) (18 - 22 เม.ย. 65) (%) (1 ม.ค. - 29 เม.ย. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 324,871.07 280,608.63 15.77% 5,320,207.38
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 64,974.21 56,121.73 15.77% 67,344.40
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 100.84 101.24 -0.40%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.65 105.84 -0.18%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 เม.ย. 65) 0.49 0.55 0.63 1.84 2.29 2.85 3.52 4.03
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 เม.ย. 65) 0.49 0.54 0.61 1.75 2.23 2.84 3.5 3.99
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 2 9 6 1 2 4