ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.18/2541 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กธ.5/2541 เรื่อง การทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานตามแบบ 98-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ ข้อ 2 ในการยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นหลักฐานต่อไปนี้ เพื่อประกอบคำขออนุญาต (1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เห็นชอบให้บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์ รวมทั้งมติเห็นชอบในนโยบายและมาตรการการควบคุมและบริหารความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์ (2) ตัวเลขอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทดำรงได้ในแต่ละวันสำหรับระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต (3) หลักฐานการศึกษาของบุคลากรที่ทำหน้าที่ติดต่อให้บริการด้านอนุพันธ์กับลูกค้าหรือดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินกิจการของบริษัท หรือดูแลด้านเครดิตของคู่สัญญา (4) รายงานการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน (internal audit) สำหรับระยะเวลาอย่างน้อยสองปีล่าสุด ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2541 (นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบบคำขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์ บริษัท...................หนังสือบริษัทที่................. วันที่..........................เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์ ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กธ.5/2541 เรื่อง การทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.241 จึงขอแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้ 1.นโยบายและขอบเขตในการประกอบธุรกิจอนุพันธ์ ให้ระบุนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจอนุพันธ์ เช่น ขอบเขตการประกอบธุรกิจในด้านประเภทของอนุพันธ์ที่จะให้บริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2.มาตรการในการบริหารความเสี่ยง ให้อธิบายมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอนุพันธ์อย่างน้อยในเรื่อง ดังนี้ 2.1 ผังโครงสร้างการจัดองค์กร และขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอนุพันธ์ 2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ให้อธิบายขั้นตอนการพิจารณณาอนุมัติเครดิตมาตรฐานการวัด credit exposure และการกำหนด credit limits ของคู่สัญญา 2.3 การบริหารความเสี่ยงด้านราคา ให้อธิบายขั้นตอนและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของเงินลงทุน อนุพันธ์ และสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจำกัดฐานะอนุพันธ์ (position limit) ในด้านต่าง ๆ pricing model ที่ใช้ วิธีการและความถี่ที่ใช้ในการ mark to market การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความผันผวนของราคา เป็นต้น 2.4 การควบคุมความเสี่ยงด้านเอกสารสัญญา (legal risk) ให้ระบุวิธีการการตรวจสอบเอกสารสัญญา การใช้สัญญามาตรฐาน (ถ้ามี) หากมิได้มีนโยบายจะใช้สัญญามาตรฐานของต่างประเทศให้แนบตัวอย่างสัญญาที่จะใช้มาด้วย 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ให้ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนุพันธ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละราย 2.6 นโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน และการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อผู้บริหารตามสายงาน 3. ระบบรองรับการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน ให้ระบุว่าจะใช้มาตรฐานการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนที่สำนักงานกำหนดหรือจะใช้มาตรฐานอื่น ในกรณีที่ใช้มาตรฐานอื่นให้ระบุความแตกต่างของมาตรฐานดังกล่าวจากมาตรฐานที่สำนักงานกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ให้ระบุหน่วยงานและบุคลากรที่จะเป็นผู้จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิด้วย 4.ประวัติการกระทำความผิด ให้ระบุประวัติการถูกลงโทษหรือภาคภัณฑ์จากหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลของบริษัทหรือของผู้บริหารในช่วงเวลา 3 ปีก่อนยื่นคำขอ 5.อื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ระบุรายละเอียดอื่นที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด และข้อความในคำขออนุญาตและหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ( ) ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ( )