แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ส่วนที่ 1 บริษัท .................... จำกัด หน้า 1 ณ วันที่ ........................ หน่วย : บาท เงินกองทุนสภาพคล่อง 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ___________ 1 2. ตัวสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน 2.1 สถาบันการเงินทั่วไป 2.1 ____________ 2.2 สถาบันการเงินที่ถูกระงับกิจการ ก.มูลค่าหน้าตั๋ว ข.ค่าความเสี่ยง 2.2.1 P/N B/E ที่เปลี่ยนไม่ได้ ___________ ____________ 2.2.1 ___ก-ข______ ข้อ 2.1+2.2.1+2.2.2 2.2.2 P/N B/E ที่เปลี่ยนได้ ___________ ____________ ___________ 2 ก. ราคาขายคืน 2.2.2 ___ก-ข______ 3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน ณ ปัจจุบัน ข.หลักประกัน ค. ค่าความเสี่ยง 3.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ ___________ ____________ ___________ 3.1 ____ก_______ ข้อ 3.1+3.2 3.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ ___________ ____________ ___________ 3.2 ____ข-ค_____ ___________ 3 ก.มูลค่าเงินทุน ข.ค่าความเสี่ยง ก-ข 4. เงินลงทุน (จากข้อ 6 ของส่วนที่ 3) ___________ ___________ ___________ 4 5. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 5.1 ลูกหนี้ซื้อหลักรัพย์ตามคำสั่ง ก. มูลหนี้ ค.ค่าความเสี่ยง 5.1.1 ลูกหนี้ยังไม่พ้นกำหนดชำระ ___________ ____________ _____ก-ค____ 5.1.2 ลูกหนี้พ้นกำหนดชำระภายใน 30 วัน ก.มูลหนี้ ข.หลักประกัน ค.ค่าความเสี่ยง 5.1.2.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ ___________ ____________ ____________ 5.1.2.1 _____ก______ 5.1.2.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ ___________ ____________ ____________ 5.1.2.2 ____ข-ค_____ 5.1.3 ลูกหนี้พ้นกำหนดมากกว่า 30 วัน ___________ ____________ 5.2 ลูกหนี้บัญชีมาร์จิ้น ก.มูลหนี้ ข. หลักประกัน ค. ค่าความเสี่ยง 5.2.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ 1.เงินกู้ยืม ___________ 1.หลักประกัน 5.2.1 ____ก1+ก2___ 2.หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 2.หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 5.2.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ 1.เงินกู้ยืม ___________ 1.หลักประกัน 5.2.2 __ข-ค1-ค1___ 2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ (สถาบัน) ก.มูลหนี้ ข.หลักประกัน ค. ค่าความเสี่ยง 5.3.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ ___________ ____________ 1.หลักประกัน 5.3.1 _____ก______ 2.หลักทรัพย์ที่ยืม 5.3.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ ___________ ____________ 1.หลักประกัน 5.3.2 ___ข-ค1-ค2__ 2.หลักทรัพย์ที่ยืม ก.มูลหนี้ ข.ส่วนครบ ค.ค่าความเสี่ยง กำหนด 1 ปี ข้อ 5.1.1+5.1.2.1+5.1.2.2 +5.2.1+5.2.2.5.3.1+5.3.2 5.4 ลูกหนี้อื่น ___________ ___________ ___________ 5.4 ___ข-ค______ +5.4.+5.5 5.5 บัญชีระหว่างบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 5.5 ____________ ___________ 5 6. ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ก.หลักทรัพย์ที่ยืม ข.หลักประกัน ค.ค่าความเสี่ยง 6.1 กรณีปกติ ___________ ___________ ____________ 6.1 _____ข______ ข้อ 6.1+6.2 6.2 กรณีวางหลักประกันไว้เกิน ___________ ___________ ____________ 6.2 __120% ก+ค__ ___________ 6 ส่วนที่ 1 หน้า 2 หน่วย : บาท การปรับค่าความเสี่ยง ก. มูลหนี้ ข. 15% เงินกองทุน/15 ล้านบาท 7. ความเสี่ยง : จากการกระจุกตัวของลูกหนี้มาร์จิ้น __________ ____________ ____________ 7 8. ความเสี่ยง : จากการมีธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะซื้อคืน ก. หลักทรัพย์ ข. ราคาซื้อคืน ณ ปัจจุบัน 8.1 กรณีปกติ __________ ___________ 8.2 กรณีหลักทรัพย์ที่ขาย < 150% ราคาซื้อคืน __________ ___________ __ก-150% ข__ 8 9. ความเสี่ยง : จากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (จากข้อ 3 ข ของส่วนที่ 4) ____________ 910. ความเสี่ยง : จากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ (จากข้อ 2 ค ของส่วนที่ 5) ____________ 10 11. สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ (ข้อ1 + ข้อ2 + ข้อ 3 + ข้อ4 + ข้อ 5 + ข้อ 6) หักด้วย (ข้อ 7 + ข้อ 8 + ข้อ 9 + ข้อ 10) ____________ 1112. หัก หนี้สินรวม (จากข้อ 8 ของส่วนที่ 2) ____________ 1213. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ข้อ 11 - ข้อ 12) ____________ 1314. หนี้สินทั่วไป (จากข้อ 14 ของส่วนที่ 2) ____________ 1415. อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (ข้อ 13 / ข้อ 14) (%) ============ 15 การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนของบงล. 16. สินทรัพย์และภาระผูกพันถ่วงน้ำหนักทั้งสิ้นของบงล. ณ สิ้นเดือน (จากรายการ 19 ตาราง บง.3.1) ____________ 1617. หัก สินทรัพย์และภาระผูกพันถ่วงน้ำหนักของบล. ณ สิ้นเดือน (คำนวณจากงบแยกธุรกิจหลักทรัพย์) ____________ 1718. สินทรัพย์และภาระผูกพันถ่วงน้ำหนักของบง. (ข้อ 16 - ข้อ 17) ____________ 18 19. เงินกองทุนตามกฎหมายของบงล. (จากข้อ 6 C ตารางบง. 3/6) ____________ 19 20. หัก เงินกองทุนขั้นต่ำที่บง.ต้องดำรง (จากข้อ 20 แบบบง.3 (ธุรกิจหลักทรัพย์)) ____________ 20 21. เงินกองทุนของบง. (ข้อ 19 - ข้อ 20) ____________ 21 22. หัก เงินกองทุนขั้นต่ำที่ บง.ต้องดำรง (อัตราเงินกองทุน @@ x ข้อ 18) ____________ 2223. เงินกองทุนส่วนเกิน (ขาด) ของบง. (ข้อ 21 - ข้อ 22) ____________ 23 24. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบล. (จากข้อ 13) ============ 2425. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขั้นต่ำบล.ต้องดำรง (อัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ @@@ x ข้อ 14) ____________ 2526. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิส่วนเกิน (ขาด) (ข้อ 24 - ข้อ 25) ____________ 26 27. เงินกองทุนส่วนเกิน (ขาด) รวม (ข้อ 23 + ข้อ 26) ____________ 27 28. อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเกิน (ขาด) รวมต่อหนี้สินทั่วไป (%) (ข้อ 27/ ข้อ 14) ============ 28 @ คำนวณโดยนำสินทรัพย์ทุกรายการที่ปรากฏอยู่ในงบแยกธุรกิจหลักทรัพย์ ยกเว้นรายการผลต่างระหว่างกันมาถ่วงน้ำหนักตามอัตราที่กำหนดในการคำนวณในการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ของธปท. @@ อัตราเงินกองทุน = อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำที่ บง.ต้องดำรงตามเกณฑ์ธปท. @@@ อัตราเงินทุนสภาพรคล่องสุทธิ = อัตราใช้บังคับในขณะนั้นตามประกาศคณะกรรมการกลต. ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง ......................(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม ( ) ตำแหน่ง.................................... วันที่.......................................ผู้จัดทำ...........หน่วยงาน.........โทร............. หนี้สิน ส่วนที่ 2 หน่วย : บาทหนี้สินรวม 1. เงินกู้ยืม (ไม่รวมเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี) 1.1 จากสถาบันการเงินในประเทศ ___________ 1.1.1 1.1.1 ธนาคารพาณิชย์ ___________ 1.1.2 1.1.2 สถาบันการเงินอื่น ___________ 1.2 ____________ 1 1.2 จากต่างประเทศ 2. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน ____________ 2 3. บัญชีระหว่างบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ____________ 3 4. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 4.1 ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง ___________ 4.1 4.2 บัญชีลูกค้ามาร์จิ้น ___________ 4.2 4.3 เจ้าหนี้หุ้นยืม ___________ 4.3 4.4 เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน (เฉพาะลูกค้าสถาบัน) ___________ 4.4 _____________ 4 5. หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น (ไม่รวมหุ้นกู้/ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี) _____________ 5 6. หนี้สินอื่น 6.1 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ____________ 6.1 6.2 ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ____________ 6.2 6.3 บัญชีระหว่างธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ (เฉพาะบงล.) ____________ 6.3 6.4 ผลต่างบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา ____________ 6.4 6.5 เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือบริษัทในเครือ ____________ 6.5 6.6 อื่นๆ ____________ 6.6 _____________ 6 7. ภาระผูกพัน _____________ 7 8. หนี้สินรวม (ผลรวมของข้อ 1 ถึง ข้อ 7) ============= 8 หนี้สินพิเศษ 9. เงินกู้ยืม / หุ้นกู้ (> 6 เดือน) ก.มูลหนี้ ข.ดอกเบี้ยจ่ายใน 6 เดือน 9.1 6 เดือน - 1 ปี ____________ ____________ ____________ 9.1 9.2 > 1 ปี ____________ ____________ ____________ 9.2 ___________ 910. หนี้สินที่คำนวณค่าความเสี่ยงแล้ว (ข้อ 2 + ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 + ข้อ 4.4) ___________ 10 11. ภาระผูกพัน (> 6 เดือน) ___________ 1112. หนี้สินพิเศษอื่น ___________ 12 13. รวมหนี้สินพิเศษ (ผลรวมของข้อ 9 ถึง ข้อ 12) ============= 13หนี้สินทั่วไป14. หนี้สินทั่วไป (ข้อ 8 หักด้วย ข้อ 13) ============= 14 รายละเอียดเงินลงทุน ส่วนที่ 3 หน่วย : บาท ก. สินทรัพย์สภาพคล่อง ข. ค่าความเสี่ยง 1. หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ 1.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่มที่กำหนด _____________ 1.1 _____________ (1.1 และ 1.2) 1.2 หุ้นนอก SET 50 และหุ้นใน BSDC _____________ 1.2 1.3 หุ้นอื่น ๆ _____________ 1.3 _____________ 100% 1.4 ความเสี่ยงของการลงทุนกระจุกตัว _____________ 2. Warrant / Covered Warrant 2.1 warrant ของหุ้นใน SET50 _____________ 2.1 _____________ 2.2 warrant ของหุ้นนอก SET50 _____________ 2.2 _____________ 2.3 warrant อื่นๆ _____________ 2.3 _____________ 100%3. หุ้นกู้ / หุ้นกู้แปลงสภาพที่ out-of-the-money / ตั๋วแลกเงิน / ตราสารแห่งหนี้อื่น 3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐบาลค้ำประกัน _____________ 3.1 _____________ 3.2 AAA / A-1 หรือเทียบเท่า _____________ 3.2 _____________ 3.3 AA A BBB / A-2 A-3 หรือเทียบเท่า _____________ 3.3 _____________ 3.4 BB B / B หรือเทียบเท่า _____________ 3.4 _____________ 3.5 rating อื่นๆ หรือไม่ได้จัดอันดับ ที่ออกโดยสถาบันการเงิน _____________ 3.5 _____________ 3.6 rating อื่นๆ หรือ ไม่ได้จัดอันดับ ที่ไม่ได้ออกโดยสถาบันการเงิน _____________ 3.6 _____________ 3.7 ผิดนัดชำระดอกเบี้ย _____________ 3.7 _____________ 100% 3.8 ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ _____________ 3.8 _____________4. หุ้นกู้แปลงสภาพที่ in-the-money โดยมีหุ้นสามัญที่อ้างอิง คือ 4.1 หุ้นใน SET 50 _____________ 4.1 _____________ 16% 4.2 หุ้นนอก SET 50 _____________ 4.2 _____________ 30% 4.3 หุ้นอื่นๆ _____________ 4.3 _____________ 100%5. หน่วยลงทุน 5.1 กองทุนเปิด _____________ 5.1 _____________ 8% 5.2 กองทุนปิด _____________ 5.2 _____________ 15% 5.3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 5.3.1 จดทะเบียน _____________ 5.3.1 _____________ 30% 5.3.2 อื่นๆ _____________ 5.3.2 _____________ 100%6. รวม ============= 6. ก. ============= 6 ข. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 4 หน่วย : บาท ชื่อหลักทรัพย์ ก.มูลค่า ข. ค่าความเสี่ยง จัดจำหน่ายสุทธิ 1.1 หลักทรัพย์รัฐบาลหรือองค์การของรัฐ / ตราสารหนี้ ที่มีสถาบันการเงินรับรอง ค้ำประกัน อาวัล / มีประกันเต็ม ___________ ___________ __________ \ > 0% ___________ ___________ __________ / 1.2 ตราสารหนี้ที่ไม่มีสถาบันการเงินรับรอง ค้ำประกัน อาวัล/ มีประกันไม่เต็ม __________ ___________ __________ > 5% __________ ___________ __________ / 2. ตราสารทุน / หลักทรัพย์อื่น 2.1 หลักทรัพย์ที่ไม่มีราคาตลาด __________ ___________ __________ > 10% __________ ___________ __________ / 2.2 หลักทรัพย์ที่มีราคาตลาด 2.2.1 ราคาเสนอขาย 0% __________ ___________ ___________ ___________ ___________ / 2.2.2 ราคาเสนอขาย > ราคาตลาด __________ ___________ ___________ ___________ ___________ \ > (มูลค่าจัดจำหน่ายสุทธิ __________ ___________ ___________ ___________ ___________ / มูลค่าตามราคาตลาด)3.รวม =========== 3ก. =========== 3ข ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ ส่วนที่ 5 1. ฐานะเงินตราต่างประเทศแยกรายสกุล สกุลเงิน (US$) ก. สินทรัพย์ / long (US$) ข.หนี้สิน/short (US$) 1 ............ ____________ 1. ............. ____________ 2 ............ ____________ 2. ............. ____________ 3 ............ ____________ 3. ............. ____________ รวม ============ รวม ============ สกุลเงิน (YEN) ก. สินทรัพย์ / long (YEN) ข. หนี้สิน / short (YEN) 1 ........... _____________ 1. ........... ____________ 2 ........... _____________ 2. ........... ____________ 3 ........... _____________ 3. ........... ____________ รวม ============= รวม ============ สกุลเงิน ..............2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศ (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (3) x (4) ___________________________________________________________________________________________________ | สกุลเงิน | สินทรัพย์ / long | หนี้สิน / short | ยอดสุทธิ | spot rate | ยอดสุทธิ (บาท) | |___________|_________________|________________|________________|_______________|__________________| | 1. US$ | | | | | | | 2. YEN | | | | | | | 3. .... | | | | | | ___________________________________________________________________________________________________| บาท ก. ยอดรวมสุทธิที่เป็นสินทรัพย์ _________________ 2ก. ผลรวมของยอดสุทธิทุกสกุลที่เป็น บวก ข. ยอดรวมสุทธิที่เป็นหนี้สิน _________________ 2ข. ผลรวมของยอดสุทธิทุกสกุลที่เป็นบวก ลบ (ใช้ค่าที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย บวก/ลบ) ค. ค่าความเสี่ยง _________________ 2ค. 8% ของค่าที่มากกว่าระหว่าง 2ก และ 2ข (ใช้ค่าที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย บวก/ลบ) (ยังมีต่อ)