ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 14/2543
เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ
การให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต
(ฉบับที่ 3)
_______________________________
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และข้อ 4 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 30/2540 เรื่อง การขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า "บริษัทหลักทรัพย์" ในข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 42/2540 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
""บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 42/2540 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 41/2541 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) ปรับปรุงมูลค่าหลักประกันและยอดหนี้ของลูกค้าในบัญชีมาร์จิ้นทุกบัญชีให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ
ในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อขายชอร์ตและมูลค่าหลักประกันที่มิใช่เงินสด เล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน ที่เป็นสกุลบาท ให้บริษัทหลักทรัพย์คำนวณตามวิธีการดังต่อไปนี้(ก) ให้ใช้ราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (the best offer price) สำหรับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อขายชอร์ต และใช้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (the best bid price) สำหรับมูลค่าหลักประกัน ซึ่งเป็นราคา ณ สิ้นวันทำการก่อนวันคำนวณมูลค่า หรือใช้ราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนวันคำนวณมูลค่าในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอขายหรือเสนอซื้อดังกล่าว(ข) ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (ก) ให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้ราคาเสนอขายที่ดีที่สุดสำหรับการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อขายชอร์ต และใช้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดสำหรับการคำนวณมูลค่าหลักประกัน หรือใช้ราคาปิดในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอขายหรือเสนอซื้อดังกล่าว โดยให้ใช้ราคา ณ สิ้นวันทำการย้อนหลังที่ใกล้วันคำนวณมูลค่าที่สุดแต่ต้องไม่เกิน 15 วันทำการก่อนวันคำนวณมูลค่าดังกล่าว(ค) ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (ข) หรือบริษัทหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาตาม (ก) และ (ข) ไม่เหมาะสม ให้คำนวณโดยใช้ราคาที่เห็นว่าสามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (current market price) ของหลักทรัพย์หรือหลักประกันแต่ละประเภท ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าราคาที่ใช้ในการคำนวณสามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน"
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2543
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-ยก-