ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 13/2543
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ในการให้กู้ยืมเงินแก่นักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือให้ยืมหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อขายชอร์ต
____________________________________________________
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(3) และข้อ 6(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 5/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
"สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
"นักลงทุน" หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ทำสัญญายืมหลักทรัพย์กับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการขายชอร์ต แต่ไม่รวมถึงผู้ยืมหลักทรัพย์ที่มีฐานะเป็นลูกค้าสถาบันตามบทนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง
"บัญชีมาร์จิ้น" หมายความว่า บัญชีที่บันทึกรายการการให้นักลงทุนกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์หรือการให้นักลงทุนยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต
"การขายชอร์ต" หมายความว่า การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ
"ทรัพย์สินของนักลงทุน" หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนรายใดรายหนึ่ง เมื่อหักภาระหนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนรายนั้นแล้ว
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 นอกจากเรื่องที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ ในการให้กู้ยืมเงินแก่นักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือให้ยืมหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อขายชอร์ต ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ด้วยโดยอนุโลม
ความตอนใดของประกาศตามวรรคหนึ่งที่กล่าวถึง "ลูกค้า" ให้หมายถึง "นักลงทุน" ตามประกาศนี้ และให้บทนิยามคำว่า "เงินกองทุน" ตามประกาศตามวรรคหนึ่งหมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามงวดบัญชีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3 ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์คำนวณมูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดำรงไว้และมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำในบัญชีมาร์จิ้นตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) มูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดำรงไว้เท่ากับผลรวมของ(ก) มูลค่าของหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่บันทึกอยู่ในบัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนคูณด้วยอัตราที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นนำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม และ
(ข) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตคูณด้วยอัตราที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นนำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม
(2) มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำในบัญชีมาร์จิ้นเท่ากับผลรวมของ
(ก) มูลค่าของหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่บันทึกอยู่ในบัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนคูณด้วยอัตราที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้สมาชิกต้องดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ
(ข) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตคูณด้วยอัตราที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้สมาชิกต้องดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ข้อ 4 ในกรณีที่ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดำรงไว้ซึ่งคำนวณได้ตามข้อ 3 (1) ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์แจ้งต่อนักลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่หลักประกันของนักลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดำรงไว้ โดยเรียกให้นักลงทุนนำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดจนทำให้ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดำรงไว้ และต้องบอกกล่าวให้นักลงทุนทราบว่าหากนักลงทุนไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการที่ห้านับจากวันที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์แจ้งต่อนักลงทุน ในวันทำการที่หกสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์อาจดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อให้ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดำรงไว้ต่อไป
ข้อ 5 ในกรณีที่ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำที่คำนวณได้ตามข้อ 3 (2) ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อให้ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ โดยให้ดำเนินการในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ
ข้อ 6 ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์แจ้งการบังคับชำระหนี้ตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี ให้นักลงทุนทราบเป็นหนังสือภายในวันทำการถัดจากวันที่ดำเนินการบังคับชำระหนี้นั้น
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2543
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-ยก-