ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2550 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่ บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ___________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 98(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 33/2548 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ข้อ 2 ในประกาศนี้ “กองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล “การขายชอร์ต” หมายความว่า การขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม “สำนักหักบัญชี” หมายความว่า สำนักหักบัญชีตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ขายชอร์ตได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) การขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในนามบริษัทหลักทรัพย์เอง โดยการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาเพื่อส่งมอบ หรือยืมหน่วยลงทุนดังกล่าวมาเพื่อส่งมอบ (2) การขายชอร์ตหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นองค์ประกอบของดัชนีที่กองทุนรวมอีทีเอฟนั้นอ้างอิงในนามของบริษัทหลักทรัพย์เองหรือตามคำสั่งของลูกค้า โดยการยืมหุ้นนั้นมาส่งมอบ หรือโดยการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อนำหุ้นที่ได้รับชำระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ข้อ 4 การขายชอร์ตหน่วยลงทุนตามข้อ 3(1) หรือหุ้นตามข้อ 3(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของสำนักงาน ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จะทำการขายชอร์ตหน่วยลงทุนตามข้อ 3(1) โดยการยืมหน่วยลงทุนมาเพื่อส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการจัดหาแหล่งยืมหน่วยลงทุนไว้ให้พร้อมเพื่อให้สามารถส่งมอบหน่วยลงทุนตามรายการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรือภายในเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการข้างต้นก่อนการขายชอร์ตหน่วยลงทุนนั้น ข้อ 6 ในการขายชอร์ตหุ้นตามข้อ 3(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) การขายชอร์ตหุ้นโดยการยืมหุ้นนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง (2) การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อนำหุ้นที่ได้รับชำระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้ (ก) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหุ้นเพื่อบัญชีตัวเอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับ ดัชนีที่มีหุ้นนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคำสั่งขายชอร์ต และบริษัทหลักทรัพย์มั่นใจว่าตนเอง สามารถส่งมอบหุ้นตามรายการที่ขายชอร์ตด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวและรับชำระค่าขายคืนเป็นหุ้นที่ต้องส่ง มอบได้ ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่ กรณี (ข) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหุ้นตามคำสั่งลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าแสดงว่าลูกค้ามีหน่วยลงทุนของกองทุน รวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีที่มีหุ้นนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคำสั่งขายชอร์ต และแสดงว่า ลูกค้าสามารถส่งมอบหุ้นตามรายการที่ขายชอร์ตด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวและรับชำระค่าขายคืนเป็นหุ้นที่ ต้องส่งมอบได้ ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ข้อ 7 ให้บริษัทหลักทรัพย์เก็บรักษาข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายชอร์ตตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการอนุญาตให้การขายชอร์ตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟสามารถทำได้ จึงจำเป็น ต้องออกประกาศฉบับนี้