ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (31 ส.ค. 4 ก.ย. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (24 28 ส.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. 4 ก.ย. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ Outright Trading (ล้านบาท) | 474,988.33 | 384,298.52 | 23.60% | 16,036,825.31 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 94,997.67 | 76,859.70 | 23.60% | 98,385.43 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 106.44 | 106.81 | -0.35% | |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.67 | 108.78 | -0.10% |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) %
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (31 สิงหาคม 4 กันยายน 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 474,988 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 94,998 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 280,879 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 160,498 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 22,299 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB365A (อายุ 9.7 ปี) LB273A (อายุ 0.5 ปี) และ LB27NA (อายุ 1.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,002 ล้านบาท 16,430 ล้านบาท และ 11,936 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC317A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,468 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV293B (AA) มูลค่าการซื้อขาย 866 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น WHA26NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 798 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-9 bps. ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ S&P Global รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของจีน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.5 ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 51 เนื่องจากภาคการผลิตของจีนมีการขยายตัวที่แข็งแกร่ง ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนส.ค. ทรงตัวที่ระดับ 53.9 ด้านปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 69 จะขยายตัวได้ 2.1-2.5% จากเดิม 1.6-2.0% และเพิ่มคาดการณ์การส่งออกเป็น 12-16% จากเดิม 8-10% ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ยังคงคาดการณ์เดิมที่ 2.5-3.0% จากแรงส่งของการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงกว่าคาด
สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 สิงหาคม 4 กันยายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,879 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9,659 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,280 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 500 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565